Trading System Spreadsheet

Usando o Excel para Back Test Trading Strategies. How para testar de volta com o Excel. I ve feito uma quantidade razoável de estratégia de negociação de volta testar eu ve utilizado sofisticadas linguagens de programação e algoritmos e eu também fiz isso com lápis e papel Você não precisa ser Um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação Se você pode operar um programa de planilha, como o Excel, então você pode voltar testar muitas estratégias. O objetivo deste artigo é mostrar a você como testar uma estratégia de negociação usando Excel e um Publicamente disponível fonte de dados Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo que leva para fazer o teste. Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados No mínimo, esta é uma série de vezes de data e preços Mais realisticamente você precisa do Você normalmente só precisa do componente de tempo da série de dados se você está testando estratégias de negociação intraday. Se você quiser trabalhar junto e aprender a testar de volta com o Excel enquanto você re readi Ng isso, em seguida, siga as etapas que eu esboçar em cada seção Precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar test. Go para Yahoo Finance. In o campo Enter Símbolo digite IBM e clique em GO. Under Quotes on the Clique com o botão esquerdo do lado esquerdo e clique em Preços históricos e digite os intervalos de datas que você deseja selecionar de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004.Scroll até a parte inferior da página e clique em Download To Spreadsheet. Save o arquivo com um nome como e para um lugar Que você pode encontrar mais tarde. Preparando os dados. Abra o arquivo que você baixou acima usando Excel Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima eo arquivo que você abrir pode ter mudado pelo tempo que você ler este. Quando eu baixei este arquivo o top algumas linhas pareciam this. You pode agora apagar as colunas que você não vai usar Para o teste que estou prestes a fazer vou usar apenas a data, abrir e fechar valores para que eu tenha Eliminado o Alto, Baixo, Volume e Adj Close. I também classificou os dados para que A data mais antiga foi a primeira e a última data estava na parte inferior Use as opções de menu Data - Sort para fazer isso. Em vez de testar uma estratégia per se eu vou tentar encontrar o dia da semana que forneceu o melhor retorno se você Seguido de uma compra a abrir e vender a estratégia de fechar Lembre-se que este artigo está aqui para introduzi-lo a como usar o Excel para testar estratégias de teste Podemos construir sobre isso vai para a frente. Aqui está o arquivo que contém a planilha com os dados e fórmulas para Estes dados test. My agora reside nas colunas A a C Date, Open, Close Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um determinado day. Entering a parte complicada formulae. The a menos que você re um especialista Excel é Trabalhando fora das fórmulas para usar Esta é apenas uma questão de prática e quanto mais você praticar as fórmulas mais você vai descobrir e mais flexibilidade você terá com o seu testing. If você baixou a planilha, em seguida, dê uma olhada na fórmula na célula D2 Parece isso. Fórmula é copiado para todas as outras células nas colunas D para H, exceto a primeira linha e não precisa ser ajustado, uma vez que tenha sido copiado I ll explicar brevemente a fórmula. A fórmula IF tem uma condição, verdadeira e falsa parte A condição É Se o dia da semana convertido para um número de 1 a 5 que corresponde de segunda a sexta-feira é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna D 1 então A parte verdadeira da declaração C2- B2 simplesmente dá O valor do Close - Open Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e esta é nossa perda de lucro A parte falsa da declaração é um par de citações duplas que não coloca nada na célula se o dia da semana é Os sinais à esquerda do número da coluna ou da linha da coluna bloqueiam a coluna ou a linha de modo que quando ela é copiada essa parte da referência da célula não muda Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência a A célula de data A2 mudará o número da linha se ele for copiado para uma nova linha bu T a coluna permanecerá na coluna A. Você pode aninhar as fórmulas e fazer excepcionalmente poderosas regras e expressões. O Results. At a parte inferior das colunas do dia da semana eu coloquei algumas funções de resumo Nobremente as funções de média e soma Estes mostram-nos que durante 2004 O dia mais lucrativo para implementar essa estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira. Quando eu testei a expiração sextas-feiras ou Bullish estratégia e escreveu que o artigo eu usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta The Objetivo desse teste era ver se sextas-feiras de expiração eram geralmente bullish ou bearish. Try it out Baixe alguns dados do Yahoo Finance carregá-lo no Excel e experimentar as fórmulas e ver o que você pode vir Com postar suas perguntas no forum. Good Sorte e estratégia rentável hunting. Excel Spreadsheets. Below são arquivos de planilhas que devem ser compatíveis com o Excel 97 e versões mais elevadas. Setting pára o caminho bayesiano, junho 2013.Spreadsheet uso D para demonstrar como funcionam os níveis de parada e quanto risco várias regras de decisão permitem que você tome como referenciado na história de junho de 2013 por Burton Rothberg. A zona de conforto put and call, maio de 2009. Estas planilhas incluem os modelos LLP Pricing referenciados em maio de 2009 Essas planilhas incluem os modelos referenciados em março de 2009 Trading Techniques história por Paul Cretien Eles também devem ser usados ​​no lugar de folhas de trabalho anteriormente associado com Cretien s Trading Techniques histórias. Calibração de estratégias de lucro e perda, fevereiro de 2009. Esta planilha inclui os modelos referenciados na edição de fevereiro de 2009 das Técnicas de Negociação por Michael Gutmannparing modelos de precificação de opções. Essas planilhas incluem os modelos referenciados na história de 2008 por Paul Cretien. Em vez de folhas de trabalho anteriormente associadas à Cretien s Setembro 2006 Técnicas de Negociação . Estas planilhas incluem mais das estatísticas de desempenho referenciadas neste artigo sobre a negociação sistemática baseada em padrões. Artigo de referência Padrões de negociação na areia , Novembro 2004.Performance resumo I. First planilha mostrando full performance resumo do sistema discutido no artigo Referência artigo Reversões de lucros em ações e títulos, fevereiro 2004.Performance resumo II. Secunda planilha mostrando desempenho completo resumo do sistema discutido no artigo Referência artigo Reversões De lucros em ações e títulos, fevereiro 2004. Planilha de precificação de preço. Esta planilha incluiu folhas de cálculo para cada uma das opções nua e da chamada coberta. Artigo de referência Abrangendo opções, março de 2003.Opção de preços spreadsheet. This planilha usa o Black-Scholes Modelo para fornecer preços teóricos para put e c Todas as opções Artigo de referência Novas opções para aumentar o seu patrimônio, outubro de 2002. Tabela de correlação. A matriz de correlação inteira representando as relações de retornos entre as mesmas e as equidades do setor. Artigo de referência dois pode ser melhor do que uma, setembro de 2002. Calculadora de vantagem matemática. Folha de cálculo para calcular os resultados esperados, vantagem matemática e retorno anual para um comércio de opções, tendo em conta as hipóteses de entrada Artigo de referência Determinação dos resultados esperados de uma opção comercial, Agosto 2002.Market state calculator. Spreadsheet para determinar o estado do mercado, Escutando os mercados, nota por nota, julho 2002.Streaks calculator. Spreadsheet para analisar raias de preço, como explicado em Streaking preços podem ser reveladores, abril 2002.Fibonacci calculator. A ferramenta para aplicar a análise Fibonacci tanto para futuros e ações Referência artigo Trading Com Fibonacci retracements, fevereiro 2002.Retracement tool. This planilha executa automaticamente Os cálculos de retracement descritos na conexão Elliott-Fibonacci, outubro 2001.Money aplicação de gerenciamento. Esta planilha implementa a técnica de gestão de dinheiro discutido em 3x1 Mais do que você pensa, dezembro 1999.Software ranking table. A planilha que permite aos usuários criar classificações personalizadas do Negociação de software revisto em Day-trading software tiroteio, Edição Especial 1999.Market força calculator. Spreadsheet mostrando técnicas para jogar tanto a longo prazo e de curto prazo força de mercado Artigo de referência Skimming a tendência, fevereiro 1999.Repeated medidas tool. Spreadsheet aplicando medidas repetidas Análise detalhada em Out of sample, out of touch, janeiro de 1999. Dados ajustados por razão, gráficos. Essas planilhas incluem os gráficos e dados utilizados para este artigo sobre a avaliação de sistemas usando dados ajustados pela razão. Esta planilha inclui os gráficos e dados utilizados para Trabalhar numa mina de carvão, Janeiro de 1999, bem Dados adicionais fora da amostra não mostrados no artigo. Calculadoras de tamanho de classificação. Cálculos para a pontuação z, correlação e métodos ótimos de gerenciamento de dinheiro, conforme descrito em Pontuação alta e baixa, abril de 1998. Folha de cálculo de bandas de bolores. Calcula bandas de Bollinger Artigo de referência Bandas de Bollinger são mais do que conhece o olho, novembro 1997.MACD crossover forecaster. Spreadsheet que calcula o preço para amanhã que faria com que o MACD para atravessar amanhã Artigo de referência Sinal do crossover, outubro 1997.EMA crossover forecaster. Spreadsheet que calcula o preço para o amanhã que causaria uma média móvel exponencial de nove períodos e uma EMA de 18 períodos para cruzar amanhã Artigo de referência Operador suave, setembro 1997.RSI calculator. Spreadsheet que calcula o oscilador de força relativa Artigo de referência Construindo uma velocidade melhor Armadilha, maio de 1997. Calculadora de estocástica. Folha de cálculo que calcula o oscilador estocástico Melhor armadilha de velocidade, maio 1997.Williams R calculator. Spreadsheet que calcula o oscilador de Williams R Artigo de referência Construindo uma armadilha de velocidade melhor, Maio 1997.Momentum calculator. Spreadsheet que calcula o oscilador de momentum Artigo de referência Uma arma de radar sobre o preço, abril 1997.Rate Calculadora de cálculos de transformação. Fórmula de cálculo que calcula o oscilador de taxa de mudança artigo de referência Uma arma de radar sobre o preço, abril 1997.MACD calculator. Spreadsheet que calcula o oscilador de convergência-divergência de média móvel. Veve alguns pedidos para uma cópia da planilha que eu uso para o meu diário de negociação eu só carregado para o servidor para não se sentir livre para snag uma cópia se você está interessado Não é a planilha mais elegante, mas ele faz o que eu preciso Eu nunca fui um cara de Excel grande, então eu tive que usar força bruta para fazer algumas coisas feito.2014 Update Finalmente um jornal de comércio baseado na web com estatísticas completas e importação automática de comércio Cabeça para StockTradingToGo. H Ere s algum detalhe sobre as colunas. Expectativa Uma média de coluna KR Múltiplo Esta fórmula deve ser modificada a cada dia para incluir as últimas linhas. Total PL Soma de Coluna JP L. Trade Apenas usado para alguns cálculos later. QTY Número de ações. Comprado Preço de compra. Preço de venda. Risco inicial Dólares em risco com base no stopm inicial Comissão para ambos os lados do comércio Eu tenho que calcular com base no número de ações inscritas na coluna EP L O PL real, incluindo commission. R Múltiplo PL dividido pelo Risco Inicial. Vitórias Isto é calculado dividindo a coluna R Soma W L pela coluna A Trad. Eu uso isto para listar os erros cometidos no negócio ou qualquer outra coisa que seja digna de nota. No trabalho Isso me dá uma idéia de quanto dinheiro estava na posição É simplesmente QTY coluna E dividido por Preço de compra comprado Note que isso não é exato para shorts, mas é suficientemente próximo para o trabalho do governo. PL O retorno percentual para o comércio PL dividido por em Work Again, não é exato para shorts. Initial Risk Apenas me diz o quão longe a minha parada foi da minha entrada em termos percentuais. WL Diz se o comércio foi um vencedor 1 ou um perdedor 0 Este É usado pela coluna seguinte, Sum W L. Sum WLA executando total da coluna WL Isto é usado na coluna Wins.